Сравнение FGRU с TSLZ
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FGRU is a Leveraged Equities fund tracking the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR), while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. FGRU is passively managed, while TSLZ is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и TSLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -59.48% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -13.42% |
Correlation
The correlation between FGRU and TSLZ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
FGRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение FGRU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и TSLZ
Максимальная просадка FGRU за все время составила -67.53%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.53% | -99.11% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -98.96% | +39.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -76.25% | +32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 194.32% | 88.14% | +106.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.32% | 116.91% | +77.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.32% | 116.91% | +77.41% |
Сравнение комиссий FGRU и TSLZ
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и TSLZ
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and TSLZ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for FGRU.
FGRU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор