PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRU с BEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGRU и BEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FGRU

1 день
3.04%
1 месяц
-32.84%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BEG

1 день
1.53%
1 месяц
-9.86%
С начала года
562.24%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRU и BEG


Correlation

The correlation between FGRU and BEG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение FGRU c BEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGRU vs. BEG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGRUBEGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

24.84

-25.28

Просадки

Сравнение просадок FGRU и BEG

Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, примерно равная максимальной просадке BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и BEG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGRUBEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-59.85%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-12.58%

-37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.86%

-16.11%

-14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRU и BEG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGRUBEGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

208.42%

212.92%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.42%

212.92%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.42%

212.92%

-4.50%

Сравнение комиссий FGRU и BEG

FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRU и BEG

Ни FGRU, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FGRU and BEG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.

FGRU and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.75% for BEG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRU и BEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор