Сравнение FGRU с MSFX
FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. FGRU is passively managed, while MSFX is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FGRU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности FGRU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGRU
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -38.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -25.30%
- С начала года
- -48.19%
- 6 месяцев
- -49.23%
- 1 год
- -53.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGRU и MSFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -66.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -20.17% |
Correlation
The correlation between FGRU and MSFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
FGRU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFX
Сравнение FGRU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRU и MSFX
Максимальная просадка FGRU за все время составила -66.00%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.00% | -60.86% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.00% | -60.78% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -21.97% | -19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRU и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.21% | 52.31% | +145.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.21% | 49.74% | +148.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.21% | 49.74% | +148.47% |
Сравнение комиссий FGRU и MSFX
FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRU и MSFX
FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 10.31% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
FGRU and MSFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
MSFX has the higher dividend yield at 10.31%, compared with 0.00% for FGRU.
Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для FGRU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор