PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGRU с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGRU и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FGRU

1 день
3.04%
1 месяц
-32.84%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.56%
1 месяц
60.49%
С начала года
39.90%
6 месяцев
53.41%
1 год
60.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRU и BTCZ


Correlation

The correlation between FGRU and BTCZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

FGRU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGRU

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGRU vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGRUBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FGRU и BTCZ

Максимальная просадка FGRU за все время составила -57.59%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRU и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGRUBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.59%

-91.06%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.89%

-77.44%

+27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.86%

-73.73%

+42.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRU и BTCZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGRUBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

208.42%

87.54%

+120.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

208.42%

97.10%

+111.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

208.42%

97.10%

+111.32%

Сравнение комиссий FGRU и BTCZ

FGRU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRU и BTCZ

FGRU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


ПозицияTTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%
FGRU
T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FGRU and BTCZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.

BTCZ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for FGRU.

FGRU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for FGRU and 0.95% for BTCZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRU и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор