PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-5.09%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.05%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FGRTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-0.53%
1 год
23.05%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.54%
10 лет*
14.99%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FGRTX и YFSIX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGRTX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.16

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.36

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

4.42

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между FGRTX и YFSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и YFSIX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		4.10%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и YFSIX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-35.10%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.20%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.14%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-11.03%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-4.93%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.38%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и YFSIX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 4.37%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

9.23%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

19.89%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

21.29%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.11%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.20%

+1.90%