PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRTX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 15.34% против 16.91% соответственно.

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий FGRTX и VPMAX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FGRTX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRTXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.30

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.76

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

16.16

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRTX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRTXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между FGRTX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и VPMAX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и VPMAX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRTXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-48.32%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-13.75%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-25.21%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-32.65%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-8.80%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.61%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.20%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и VPMAX

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 5.56%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRTXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.72%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

22.09%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

28.98%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

20.17%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.11%

-1.99%