PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRTX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRTX с IBIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both funds - FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. FGRTX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, FGRTX returned 26.75% vs -40.63% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FGRTX charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRTX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.

FGRTX

1 день
1.62%
1 месяц
-1.08%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.75%
3 года*
24.44%
5 лет*
15.83%
10 лет*
16.46%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-20.12%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRTX и IBIT

2026 (YTD)20252024
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		8.35%26.92%25.74%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between FGRTX and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

FGRTX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRTX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRTXIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.92

+3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-1.30

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.85

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.78

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

-1.37

+14.73

FGRTX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRTX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRTX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и IBIT

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRTXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-52.11%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-52.11%

+43.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-49.45%

+47.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-16.53%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

29.64%

-27.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и IBIT

Текущая волатильность для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) составляет 4.04%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что FGRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRTXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

12.07%

-8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

34.45%

-24.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

44.10%

-31.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

50.26%

-33.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

50.26%

-32.12%

Сравнение комиссий FGRTX и IBIT

FGRTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и IBIT

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.59%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGRTX and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to FGRTX (4.04%). In terms of maximum drawdown, FGRTX dropped -56.17% vs IBIT's -52.11%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRTX и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор