Сравнение FGLGX с PBFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и PBFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLGX и PBFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у PBFDX с доходностью -3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 15.52%, а акции PBFDX немного отстают с 15.22%.
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и PBFDX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBFDX в 0.82%.
Доходность на риск
FGLGX vs. PBFDX — Ранг доходности на риск
FGLGX
PBFDX
Сравнение FGLGX c PBFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | PBFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.86 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.21 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 8.81 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | PBFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.80 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и PBFDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и PBFDX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PBFDX в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и PBFDX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PBFDX в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PBFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLGX | PBFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -54.99% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.92% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -22.17% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.02% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.82% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -6.75% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.99% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и PBFDX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Payson Total Return Fund (PBFDX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLGX | PBFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.46% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.08% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 20.94% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.73% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.97% | -0.59% |