PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FGLGX с PBFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGLGX и PBFDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и PBFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
226.81%
150.95%
FGLGX
PBFDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGLGX:

1.60

PBFDX:

0.73

Коэф-т Сортино

FGLGX:

2.12

PBFDX:

1.01

Коэф-т Омега

FGLGX:

1.31

PBFDX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FGLGX:

2.16

PBFDX:

1.10

Коэф-т Мартина

FGLGX:

7.31

PBFDX:

4.04

Индекс Язвы

FGLGX:

2.85%

PBFDX:

3.03%

Дневная вол-ть

FGLGX:

13.00%

PBFDX:

16.67%

Макс. просадка

FGLGX:

-36.42%

PBFDX:

-56.40%

Текущая просадка

FGLGX:

-5.91%

PBFDX:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у PBFDX с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции PBFDX немного впереди с 8.36%.


FGLGX

С начала года

19.09%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

1.71%

1 год

19.52%

5 лет

10.80%

10 лет

8.24%

PBFDX

С начала года

10.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

-4.07%

1 год

11.06%

5 лет

8.11%

10 лет

8.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGLGX и PBFDX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBFDX в 0.82%.


PBFDX
Payson Total Return Fund
График комиссии PBFDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии FGLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGLGX c PBFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGLGX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.600.73
Коэффициент Сортино FGLGX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.121.01
Коэффициент Омега FGLGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.16
Коэффициент Кальмара FGLGX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.161.10
Коэффициент Мартина FGLGX, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.314.04
FGLGX
PBFDX

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PBFDX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и PBFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
0.73
FGLGX
PBFDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и PBFDX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PBFDX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
0.79%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%3.64%
PBFDX
Payson Total Return Fund
0.44%0.76%1.05%0.47%0.69%0.61%0.67%0.82%1.44%1.14%2.44%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и PBFDX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PBFDX в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PBFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.91%
-10.22%
FGLGX
PBFDX

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и PBFDX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 4.09%, в то время как у Payson Total Return Fund (PBFDX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.09%
9.41%
FGLGX
PBFDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab