Сравнение FGLGX с PBFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или PBFDX.
Основные характеристики
| FGLGX | PBFDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.61% | 22.25% |
| Дох-ть за 1 год | 33.07% | 29.25% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 4.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.13% | 11.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 3.44 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 12.36 | 11.76 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 14.21% |
| Макс. просадка | -36.42% | -56.40% |
| Текущая просадка | -0.62% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и PBFDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и PBFDX
С начала года, FGLGX показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у PBFDX с доходностью 22.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции PBFDX немного впереди с 9.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и PBFDX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBFDX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGLGX c PBFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и PBFDX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PBFDX в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 1.46% | 1.83% | 1.98% | 2.46% | 5.31% | 2.40% | 2.82% | 1.82% | 1.69% | 5.25% | 4.77% | 3.64% |
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и PBFDX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PBFDX в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PBFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и PBFDX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 3.85%, в то время как у Payson Total Return Fund (PBFDX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.