PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGLGX с PBFDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с PBFDX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGLGX или PBFDX.

Корреляция

Корреляция между FGLGX и PBFDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и PBFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGLGX:

0.47

PBFDX:

0.03

Коэф-т Сортино

FGLGX:

0.75

PBFDX:

0.22

Коэф-т Омега

FGLGX:

1.11

PBFDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FGLGX:

0.49

PBFDX:

0.04

Коэф-т Мартина

FGLGX:

1.69

PBFDX:

0.11

Индекс Язвы

FGLGX:

5.38%

PBFDX:

9.01%

Дневная вол-ть

FGLGX:

20.27%

PBFDX:

23.21%

Макс. просадка

FGLGX:

-36.42%

PBFDX:

-56.40%

Текущая просадка

FGLGX:

-2.37%

PBFDX:

-10.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у PBFDX с доходностью -0.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGLGX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции PBFDX немного отстают с 7.96%.

FGLGX

С начала года

4.14%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-0.30%

1 год

9.40%

5 лет

16.80%

10 лет

8.29%

PBFDX

С начала года

-0.46%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-10.04%

1 год

0.77%

5 лет

9.70%

10 лет

7.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGLGX и PBFDX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PBFDX в 0.82%.

PBFDX
Payson Total Return Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGLGX и PBFDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBFDX
Ранг риск-скорректированной доходности PBFDX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGLGX c PBFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Payson Total Return Fund (PBFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PBFDX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и PBFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и PBFDX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности PBFDX в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		1.51%1.58%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%
PBFDX
Payson Total Return Fund		0.33%0.37%0.76%1.05%0.47%0.69%0.61%0.67%0.82%1.44%1.14%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и PBFDX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PBFDX в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PBFDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и PBFDX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.60%, в то время как у Payson Total Return Fund (PBFDX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...