PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с XMLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while XMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P MidCap 400 Low Volatility Index. FGRO is actively managed, while XMLV is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLV

1 день
2.59%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
8.89%
С начала года
12.59%
1 год
15.61%
3 года*
12.63%
5 лет*
7.68%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и XMLV

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		7.74%

Correlation

The correlation between FGRO and XMLV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов FGRO и XMLV

Секторы
FGRO
XMLV

Технологии

47.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

18.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
4.4%

Здравоохранение

7.9%
2.1%

Промышленность

5.7%
9.8%

Финансовые услуги

4.8%
24.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.8%
2.5%

Недвижимость

0.7%
33.7%

Коммунальные услуги

0.5%
18.5%

Энергетика

0.2%
3.7%

Технологии

FGRO
47.1%
XMLV
1.0%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
XMLV
1.0%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
XMLV
4.4%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
XMLV
2.1%

Промышленность

FGRO
5.7%
XMLV
9.8%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
XMLV
24.2%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
XMLV
1.1%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
XMLV
2.5%

Недвижимость

FGRO
0.7%
XMLV
33.7%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
XMLV
18.5%

Энергетика

FGRO
0.2%
XMLV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с MDYXMLV с OMFLXMLV с IWM

Доходность на риск

FGRO vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.45

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.36

—

FGRO vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и XMLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и XMLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.96%

—

Сравнение комиссий FGRO и XMLV

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и XMLV

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.82%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and XMLV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

XMLV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while XMLV is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.25% for XMLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор