PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. FGRO is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%22.38%

Correlation

The correlation between FGRO and SCHG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between FGRO and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRO и SCHG

Секторы
FGRO
SCHG

Технологии

47.1%
46.3%

Коммуникационные услуги

18.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.7%

Здравоохранение

7.9%
7.7%

Промышленность

5.7%
5.8%

Финансовые услуги

4.8%
6.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.7%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Энергетика

0.2%
0.8%

Технологии

FGRO
47.1%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
SCHG
7.7%

Промышленность

FGRO
5.7%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
SCHG
6.7%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
SCHG
1.4%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
SCHG
1.7%

Недвижимость

FGRO
0.7%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
SCHG
0.4%

Энергетика

FGRO
0.2%
SCHG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTECFGRO с FSKAX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.60

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.18

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.51

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

5.04

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.60

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FGRO и SCHG

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-34.59%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-16.41%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-23.39%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-34.59%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.44%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-5.20%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.90%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и SCHG

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.61%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.62%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

15.49%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

22.26%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

21.55%

+3.83%

Сравнение комиссий FGRO и SCHG

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и SCHG

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FGRO and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 12.69% for FGRO. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.13% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.04% for SCHG.

FGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор