PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. FGRO is actively managed, while SCHG is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
-0.92%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и SCHG

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-2.28%

Correlation

The correlation between FGRO and SCHG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.28

Сравнение распределения секторов FGRO и SCHG

Секторы
FGRO
SCHG

Технологии

47.1%
46.7%

Коммуникационные услуги

18.4%
15.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.4%

Здравоохранение

7.9%
8.4%

Промышленность

5.7%
6.0%

Финансовые услуги

4.8%
6.6%

Сырьевые материалы

1.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.6%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
0.4%

Энергетика

0.2%
0.7%

Технологии

FGRO
47.1%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
SCHG
12.4%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
SCHG
8.4%

Промышленность

FGRO
5.7%
SCHG
6.0%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
SCHG
6.6%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
SCHG
1.3%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
SCHG
1.6%

Недвижимость

FGRO
0.7%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
SCHG
0.4%

Энергетика

FGRO
0.2%
SCHG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTECFGRO с FSKAX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FGRO vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.19

—

FGRO vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и SCHG

Максимальная просадка FGRO за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-34.59%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.57%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-5.20%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

16.21%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

22.38%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

21.58%

-14.40%

Сравнение комиссий FGRO и SCHG

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и SCHG

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and SCHG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор