PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FMIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FMIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FMIL (Fidelity New Millennium ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FMIL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 16.04%/yr for FMIL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FMIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FMIL с доходностью 11.16%.

FGRO

1 день
0.46%
1 месяц
6.72%
С начала года
17.03%
6 месяцев
16.08%
1 год
38.91%
3 года*
29.35%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—

FMIL

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FMIL

2026 (YTD)20252024202320222021
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		17.03%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%19.03%

Correlation

The correlation between FGRO and FMIL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.80

The correlation between FGRO and FMIL shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGRO и FMIL

Секторы
FGRO
FMIL

Технологии

47.1%
32.4%

Коммуникационные услуги

18.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.4%

Здравоохранение

7.9%
8.2%

Промышленность

5.7%
10.8%

Финансовые услуги

4.8%
11.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.7%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
2.5%

Энергетика

0.2%
4.6%

Технологии

FGRO
47.1%
FMIL
32.4%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FMIL
11.9%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FMIL
10.4%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FMIL
8.2%

Промышленность

FGRO
5.7%
FMIL
10.8%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FMIL
11.1%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FMIL
1.8%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FMIL
4.7%

Недвижимость

FGRO
0.7%
FMIL
1.1%

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FMIL
2.5%

Энергетика

FGRO
0.2%
FMIL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity New Millennium ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FTECFGRO с FSKAX
Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с NASDXFMIL с CMCFMIL с IQMFMIL с LIRAXFMIL с VGT

Доходность на риск

FGRO vs. FMIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FMIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity New Millennium ETF (FMIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGROFMILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.98

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.80

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

12.68

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRO vs. FMIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIL равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FMIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGROFMILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.18

-0.74

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FMIL

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FMIL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FMIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFMILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-19.72%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.98%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-19.72%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-19.72%

-24.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-2.99%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.20%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FMIL

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Fidelity New Millennium ETF (FMIL) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFMILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.15%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

9.75%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

12.82%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

16.92%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

17.64%

+7.74%

Сравнение комиссий FGRO и FMIL

И FGRO, и FMIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FMIL

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FGRO and FMIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGRO has higher volatility (4.54%) compared to FMIL (3.15%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs FMIL's -19.72%.

On 5-year performance, FMIL leads with 16.04% vs 12.69% for FGRO. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FMIL has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMIL has performed better with a 16.04% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGRO and FMIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

FMIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.13% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while FMIL is Large Cap Blend Equities.

FMIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FMIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор