PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FGRO is actively managed, while FTEC is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
-0.92%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.38%
С начала года
22.66%
6 месяцев
20.59%
1 год
43.89%
3 года*
30.26%
5 лет*
19.62%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FTEC

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-0.01%

Correlation

The correlation between FGRO and FTEC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.20

Сравнение распределения секторов FGRO и FTEC

Секторы
FGRO
FTEC

Технологии

47.1%
98.3%

Коммуникационные услуги

18.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
0.0%

Здравоохранение

7.9%

-

Промышленность

5.7%
0.6%

Финансовые услуги

4.8%
0.6%

Сырьевые материалы

1.5%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Энергетика

0.2%
0.3%

Технологии

FGRO
47.1%
FTEC
98.3%

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FTEC
0.0%

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FTEC

-

Промышленность

FGRO
5.7%
FTEC
0.6%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FTEC

-

Недвижимость

FGRO
0.7%
FTEC

-

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FTEC

-

Энергетика

FGRO
0.2%
FTEC
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с FXAIXFGRO с AKREXFGRO с FSKAX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FGRO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.94

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.29

—

FGRO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FTEC

Максимальная просадка FGRO за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.24%

-34.95%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-8.39%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-5.57%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FTEC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

22.79%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

25.60%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

24.86%

-17.68%

Сравнение комиссий FGRO и FTEC

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FTEC

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and FTEC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.08% for FTEC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор