PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGRO с FAGCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRO с FAGCX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX).

FGRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FAGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRO или FAGCX.

Корреляция

Корреляция между FGRO и FAGCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FAGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGRO:

0.41

FAGCX:

0.66

Коэф-т Сортино

FGRO:

0.81

FAGCX:

1.03

Коэф-т Омега

FGRO:

1.11

FAGCX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FGRO:

0.47

FAGCX:

0.67

Коэф-т Мартина

FGRO:

1.50

FAGCX:

2.10

Индекс Язвы

FGRO:

8.42%

FAGCX:

8.50%

Дневная вол-ть

FGRO:

27.85%

FAGCX:

28.28%

Макс. просадка

FGRO:

-44.52%

FAGCX:

-65.09%

Текущая просадка

FGRO:

-6.93%

FAGCX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, FGRO показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FAGCX с доходностью -0.46%.

FGRO

С начала года

-1.36%

1 месяц

19.32%

6 месяцев

0.16%

1 год

11.45%

3 года

20.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FAGCX

С начала года

-0.46%

1 месяц

18.44%

6 месяцев

1.54%

1 год

18.48%

3 года

22.09%

5 лет

16.42%

10 лет

16.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I

Сравнение комиссий FGRO и FAGCX

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.

FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRO и FAGCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO
Ранг риск-скорректированной доходности FGRO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
FAGCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGCX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGCX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRO c FAGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FAGCX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FAGCX

Дивидендная доходность FGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как FAGCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.10%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGCX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%9.45%5.13%3.77%11.09%7.45%14.50%

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FAGCX

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -65.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FAGCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FAGCX

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что FGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...