Сравнение FGRO с FAGCX

С начала года, FGRO показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью -9.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGRO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGCX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRO и FAGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGRO и FAGCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.

Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FAGCX.

Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеют волатильность 8.55% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.