Сравнение FGRO с FAGCX
FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FAGCX (Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I) are both funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FAGCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FGRO returned 12.69%/yr vs 15.53%/yr for FAGCX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for FAGCX.
Доходность
Сравнение доходности FGRO и FAGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRO показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FAGCX с доходностью 15.73%.
FGRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
FAGCX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 38.65%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 25.59%
Сравнение доходности по годам FGRO и FAGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 17.03% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 15.73% | 22.47% | 39.06% | 45.51% | -32.60% | 6.83% |
Correlation
The correlation between FGRO and FAGCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between FGRO and FAGCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRO vs. FAGCX — Ранг доходности на риск
FGRO
FAGCX
Сравнение FGRO c FAGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRO | FAGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.47 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | 9.26 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRO | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.61 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FGRO и FAGCX
Максимальная просадка FGRO за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FAGCX в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRO и FAGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRO | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -69.09% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -16.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -26.59% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -38.72% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.03% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -18.74% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.29% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRO и FAGCX
Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I (FAGCX) имеют волатильность 4.54% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRO | FAGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 4.69% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 14.29% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.28% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 25.40% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 24.49% | +0.89% |
Сравнение комиссий FGRO и FAGCX
FGRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAGCX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRO и FAGCX
FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGCX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class I | 3.17% | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 11.34% | 14.14% | 7.31% | 7.69% | 14.30% | 8.00% | 15.78% | 16.11% |
FGRO Fidelity Growth Opportunities ETF | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FGRO and FAGCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAGCX has higher volatility (4.69%) compared to FGRO (4.54%). In terms of maximum drawdown, FGRO dropped -44.52% vs FAGCX's -69.09%.
FAGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRO и FAGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор