PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGRO с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRO с FUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FGRO (Fidelity Growth Opportunities ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FGRO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FGRO is actively managed, while FUTY is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FGRO charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FGRO и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FGRO

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.97%
1 год
12.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRO и FUTY

2026 (YTD)
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		-1.24%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.26%

Correlation

The correlation between FGRO and FUTY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FGRO и FUTY

Секторы
FGRO
FUTY

Технологии

47.1%

-

Коммуникационные услуги

18.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Промышленность

5.7%
0.2%

Финансовые услуги

4.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%
99.3%

Энергетика

0.2%
0.5%

Технологии

FGRO
47.1%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FGRO
18.4%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FGRO
12.3%
FUTY

-

Здравоохранение

FGRO
7.9%
FUTY

-

Промышленность

FGRO
5.7%
FUTY
0.2%

Финансовые услуги

FGRO
4.8%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FGRO
1.5%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FGRO
0.8%
FUTY

-

Недвижимость

FGRO
0.7%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FGRO
0.5%
FUTY
99.3%

Энергетика

FGRO
0.2%
FUTY
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Opportunities ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FGRO:
FGRO с FAGCXFGRO с SCHGFGRO с VOOFGRO с FMILFGRO с AKREXFGRO с FXAIXFGRO с FTEC
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FGRO vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRO c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Opportunities ETF (FGRO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGROFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.99

—

FGRO vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRO и FUTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGROFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FGRO и FUTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGROFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.07%

—

Сравнение комиссий FGRO и FUTY

FGRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRO и FUTY

FGRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRO
Fidelity Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.59%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FGRO and FUTY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FGRO.

FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for FGRO.

FGRO is categorized as Global Equities, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.59% for FGRO and 0.08% for FUTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRO и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор