Сравнение FGRIX с YAFFX
FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.56%/yr vs 13.28%/yr for YAFFX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FGRIX charges 0.57%/yr vs 1.25%/yr for YAFFX.
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и YAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 27.69%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 14.56% против 13.28% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 15.11%
- 10 лет*
- 14.56%
- Всё время*
- 10.63%
YAFFX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 27.69%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 10.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGRIX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 14.31% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 27.69% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Correlation
The correlation between FGRIX and YAFFX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FGRIX and YAFFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGRIX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
FGRIX
YAFFX
Сравнение FGRIX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRIX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.99 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 12.36 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и YAFFX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и YAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGRIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -43.80% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.76% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.42% | -15.63% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -21.31% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -30.62% | -5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.81% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -6.09% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.52% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и YAFFX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 3.37%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGRIX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.68% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 14.20% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 16.13% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 13.94% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.35% | +3.01% |
Сравнение комиссий FGRIX и YAFFX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и YAFFX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности YAFFX в 14.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 8.59% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 14.53% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
FGRIX and YAFFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (3.68%) compared to FGRIX (3.37%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs YAFFX's -43.80%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGRIX и YAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор