PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Al Frank Fund (VALAX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.70% соответственно.

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FGRIX и VALAX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

FGRIX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.76

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.40

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.60

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.90

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между FGRIX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и VALAX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и VALAX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-61.26%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.03%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-25.81%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-38.22%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-5.95%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-10.83%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.10%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 4.73%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.58%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.83%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.74%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

17.75%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.31%

-1.83%