Сравнение FGRIX с FMIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX).
FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGRIX и FMIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGRIX и FMIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | -0.48% | 21.59% | 22.10% | 18.63% | -4.98% | 25.84% | 7.98% | 30.22% | -8.94% | 16.88% |
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FGRIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у FMIHX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции FGRIX превзошли акции FMIHX по среднегодовой доходности: 13.81% против 8.76% соответственно.
FGRIX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 13.81%
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRIX и FMIHX
FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FMIHX в 0.82%.
Доходность на риск
FGRIX vs. FMIHX — Ранг доходности на риск
FGRIX
FMIHX
Сравнение FGRIX c FMIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGRIX | FMIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | -0.03 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.07 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.02 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.06 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGRIX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.03 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FGRIX и FMIHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRIX и FMIHX
Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности FMIHX в 16.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 9.83% | 9.78% | 6.80% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.08% |
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок FGRIX и FMIHX
Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FMIHX в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FMIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGRIX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -47.80% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.91% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -24.99% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.62% | -34.15% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -10.43% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -5.90% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.72% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGRIX и FMIHX
Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с FMI Large Cap Fund (FMIHX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGRIX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.50% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 9.72% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.41% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 17.44% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.58% | -0.10% |