PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с FDCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с FDCAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FGRIX returned 14.64%/yr vs 16.46%/yr for FDCAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.84%/yr for FDCAX.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и FDCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у FDCAX с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции FGRIX уступали акциям FDCAX по среднегодовой доходности: 14.64% против 16.46% соответственно.

FGRIX

1 день
0.52%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.33%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.53%
10 лет*
14.64%

FDCAX

1 день
0.63%
1 месяц
0.27%
С начала года
13.69%
6 месяцев
14.94%
1 год
30.96%
3 года*
23.04%
5 лет*
13.42%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и FDCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.83%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		13.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%

Correlation

The correlation between FGRIX and FDCAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1986 г.

0.83

The correlation between FGRIX and FDCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGRIX и FDCAX

Секторы
FGRIX
FDCAX

Технологии

21.7%
30.6%

Промышленность

17.7%
10.5%

Финансовые услуги

16.6%
10.9%

Здравоохранение

11.8%
4.4%

Энергетика

10.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
13.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

1.1%
1.5%

Сырьевые материалы

0.9%
3.9%

Технологии

FGRIX
21.7%
FDCAX
30.6%

Промышленность

FGRIX
17.7%
FDCAX
10.5%

Финансовые услуги

FGRIX
16.6%
FDCAX
10.9%

Здравоохранение

FGRIX
11.8%
FDCAX
4.4%

Энергетика

FGRIX
10.7%
FDCAX
7.3%

Потребительский защитный сектор

FGRIX
7.1%
FDCAX
5.2%

Коммуникационные услуги

FGRIX
6.3%
FDCAX
11.7%

Потребительский циклический сектор

FGRIX
3.9%
FDCAX
13.1%

Коммунальные услуги

FGRIX
2.3%
FDCAX
1.0%

Недвижимость

FGRIX
1.1%
FDCAX
1.5%

Сырьевые материалы

FGRIX
0.9%
FDCAX
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Fidelity Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FCPGX

Доходность на риск

FGRIX vs. FDCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c FDCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRIXFDCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.90

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.51

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

11.07

-0.05

FGRIX vs. FDCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDCAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и FDCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и FDCAX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки FDCAX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и FDCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXFDCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-58.53%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-11.06%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-29.68%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-29.68%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

-33.06%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.80%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.90%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.64%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и FDCAX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXFDCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

6.35%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.44%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

15.38%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

21.03%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

20.65%

-3.19%

Сравнение комиссий FGRIX и FDCAX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FDCAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и FDCAX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности FDCAX в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		7.00%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.08%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and FDCAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCAX has higher volatility (6.35%) compared to FGRIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs FDCAX's -58.53%.

FGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и FDCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор