PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGRIX с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - FGRIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, FGRIX returned 13.53%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FGRIX charges 0.57%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

FGRIX

1 день
0.52%
1 месяц
2.06%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.49%
1 год
23.33%
3 года*
20.20%
5 лет*
13.53%
10 лет*
14.64%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGRIX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.83%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%10.66%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between FGRIX and AVUV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between FGRIX and AVUV shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGRIX и AVUV

Секторы
FGRIX
AVUV

Технологии

21.7%
7.4%

Промышленность

17.7%
13.6%

Финансовые услуги

16.6%
26.1%

Здравоохранение

11.8%
4.8%

Энергетика

10.7%
15.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
18.7%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

1.1%
0.7%

Сырьевые материалы

0.9%
5.1%

Технологии

FGRIX
21.7%
AVUV
7.4%

Промышленность

FGRIX
17.7%
AVUV
13.6%

Финансовые услуги

FGRIX
16.6%
AVUV
26.1%

Здравоохранение

FGRIX
11.8%
AVUV
4.8%

Энергетика

FGRIX
10.7%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

FGRIX
7.1%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

FGRIX
6.3%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

FGRIX
3.9%
AVUV
18.7%

Коммунальные услуги

FGRIX
2.3%
AVUV
0.1%

Недвижимость

FGRIX
1.1%
AVUV
0.7%

Сырьевые материалы

FGRIX
0.9%
AVUV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FGRIX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGRIXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.30

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.15

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

15.34

-4.32

FGRIX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и AVUV

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGRIXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-49.42%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.95%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-28.79%

+12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-28.79%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.96%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.91%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.66%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и AVUV

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) составляет 3.25%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGRIXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.66%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.37%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

17.62%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

22.75%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

28.25%

-10.79%

Сравнение комиссий FGRIX и AVUV

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и AVUV

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.08%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FGRIX and AVUV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.66%) compared to FGRIX (3.25%). In terms of maximum drawdown, FGRIX dropped -67.10% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGRIX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор