Сравнение FGMNX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FGMNX и VSBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGMNX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.74% соответственно.
FGMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGMNX и VSBSX
FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%.
Доходность на риск
FGMNX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
FGMNX
VSBSX
Сравнение FGMNX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGMNX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.60 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.12 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.52 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 17.41 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGMNX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.60 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.14 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.07 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FGMNX и VSBSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGMNX и VSBSX
Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VSBSX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок FGMNX и VSBSX
Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и VSBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGMNX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -5.77% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.84% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -5.77% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | -5.77% | -11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.43% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.59% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.22% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGMNX и VSBSX
Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGMNX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.53% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.84% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 1.44% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.94% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.53% | +3.12% |