PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VSBIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.73% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND

Сравнение комиссий FGMNX и VSBIX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FGMNX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.31

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.64

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.20

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

15.69

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.31

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.93

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

1.13

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.07

-0.03

Корреляция

Корреляция между FGMNX и VSBIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и VSBIX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VSBIX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и VSBIX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-5.74%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-0.81%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-5.74%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-5.74%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.77%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-0.59%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и VSBIX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.60%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.89%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

1.46%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

1.94%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

1.53%

+3.12%