Сравнение FGMNX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGMNX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGMNX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 0.46% | 7.89% | 0.43% | 5.46% | -11.52% | -1.03% | 3.74% | 5.72% | 0.62% | 1.74% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.87% соответственно.
FGMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.22%
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGMNX и MDSIX
FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
FGMNX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
FGMNX
MDSIX
Сравнение FGMNX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGMNX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.28 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.69 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.55 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 18.04 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGMNX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.28 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.59 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FGMNX и MDSIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGMNX и MDSIX
Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGMNX Fidelity GNMA Fund | 3.30% | 3.61% | 3.23% | 3.45% | 1.68% | 0.76% | 1.61% | 2.46% | 2.19% | 2.17% | 2.61% | 2.25% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FGMNX и MDSIX
Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGMNX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -11.28% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -1.22% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -11.11% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.84% | -11.28% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.89% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -1.26% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.31% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGMNX и MDSIX
Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGMNX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.90% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 1.49% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 2.30% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.30% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.13% | +1.52% |