PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FGMNX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.22% против 0.81% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT

Сравнение комиссий FGMNX и FGOVX

И FGMNX, и FGOVX имеют комиссию равную 0.45%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FGOVX
Fidelity Government Income Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.80

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.16

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.37

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

3.62

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FGOVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.80

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.71

+0.32

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FGOVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FGOVX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FGOVX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FGOVX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-19.93%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.86%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-18.00%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-19.93%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-7.12%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.92%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.08%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FGOVX

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеют волатильность 1.50% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.50%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.56%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.32%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

6.06%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

5.03%

-0.38%