PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGMNX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGMNX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FGMNX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGMNX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FGMNX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 1.22% против 19.08% соответственно.

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity GNMA Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FGMNX и FBGRX

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

FGMNX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGMNX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.73

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.00

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

7.92

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGMNX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.39

Корреляция

Корреляция между FGMNX и FBGRX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGMNX и FBGRX

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FGMNX и FBGRX

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-58.64%

+41.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-13.89%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-43.08%

+26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.84%

-43.08%

+26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-8.68%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-12.58%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.51%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGMNX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

7.83%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

14.08%

-11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

24.98%

-20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

24.93%

-18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

23.63%

-18.98%