Сравнение FGMNX с DFFGX

С начала года, FGMNX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGMNX имеют среднегодовую доходность 1.22%, а акции DFFGX немного отстают с 1.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FGMNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFFGX в 0.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity GNMA Fund (FGMNX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGMNX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DFFGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGMNX и DFFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FGMNX и DFFGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFFGX в 2.86%

Максимальная просадка FGMNX за все время составила -16.84%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGMNX и DFFGX.

Fidelity GNMA Fund (FGMNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FGMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.