Сравнение FGM с RFEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU).
FGM и RFEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FGM и RFEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и RFEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 30.78% | -1.78% | 16.19% | -24.17% | 22.83% | 6.25% | 23.21% | -17.57% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у RFEU с доходностью 1.50%.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и RFEU
FGM берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.
Доходность на риск
FGM vs. RFEU — Ранг доходности на риск
FGM
RFEU
Сравнение FGM c RFEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | RFEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.61 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.20 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.80 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.86 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.37 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FGM и RFEU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и RFEU
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности RFEU в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и RFEU
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и RFEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -39.74% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -11.25% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -35.92% | -15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -0.11% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -9.79% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 2.21% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и RFEU
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 0.00% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 5.95% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 14.89% | +7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 17.01% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 17.96% | +4.99% |