PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGM с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и NVIDIA Corporation (NVDA).

FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGM и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 7.67% против 69.75% соответственно.

FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с EXS1.DEFGM с FLGRFGM с KBWPFGM с VGT
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

FGM vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGMNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.45

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.14

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

3.08

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.73

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGM vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGMNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.29

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.40

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.61

-0.29

Корреляция

Корреляция между FGM и NVDA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и NVDA

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FGM и NVDA

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

FGMNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-89.72%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-20.21%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-66.34%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-66.34%

+14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-15.10%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-36.40%

+21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

8.05%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и NVDA

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 9.39%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGMNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

10.43%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

25.79%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

41.42%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

51.72%

-27.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

49.84%

-26.89%