Сравнение FGM с GREK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).
FGM и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и GREK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.28% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и GREK
FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.
Доходность на риск
FGM vs. GREK — Ранг доходности на риск
FGM
GREK
Сравнение FGM c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | GREK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.74 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.32 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.14 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.50 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.98 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.14 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FGM и GREK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и GREK
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GREK в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и GREK
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и GREK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -79.50% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -21.32% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -30.46% | -20.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -57.04% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -14.51% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -45.78% | +30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 6.08% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и GREK
Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 9.39%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.17% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 17.79% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 25.29% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 24.08% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 29.93% | -6.98% |