PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGM с GREK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGM и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGM и GREK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
-1.81%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
0.14%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.28% соответственно.


FGM

1 день
2.03%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
2.78%
1 год
33.05%
3 года*
19.41%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.67%

GREK

1 день
3.33%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.79%
1 год
43.62%
3 года*
34.24%
5 лет*
23.44%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Germany AlphaDEX Fund

Global X MSCI Greece ETF

Сравнение комиссий FGM и GREK

FGM берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.


Доходность на риск

FGM vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGM
Ранг доходности на риск FGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GREK
Ранг доходности на риск GREK: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGMGREKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.74

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.32

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.14

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.50

-0.18

FGM vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GREK равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGMGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.98

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.14

+0.19

Корреляция

Корреляция между FGM и GREK составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и GREK

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GREK в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund
0.68%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.46%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Просадки

Сравнение просадок FGM и GREK

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и GREK.


Загрузка...

Показатели просадок


FGMGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-79.50%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-21.32%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.07%

-30.46%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-57.04%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-14.51%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-45.78%

+30.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

6.08%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и GREK

Текущая волатильность для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) составляет 9.39%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что FGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGMGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

10.17%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

17.79%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

25.29%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

24.08%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

29.93%

-6.98%