PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGM с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGM с FSZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds from First Trust - FGM tracks the NASDAQ AlphaDEX Germany Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGM returned 8.64%/yr vs 10.31%/yr for FSZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FGM и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGM показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.31% соответственно.

FGM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.40%
1 год
15.77%
3 года*
20.45%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.64%

FSZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.58%
С начала года
3.05%
6 месяцев
2.06%
1 год
10.13%
3 года*
13.36%
5 лет*
6.21%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGM и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		1.69%63.60%1.36%13.28%-30.46%6.10%17.26%20.77%-25.14%44.28%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.05%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between FGM and FSZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.69

The correlation between FGM and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGM и FSZ

Секторы
FGM
FSZ

Промышленность

40.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
7.3%

Недвижимость

10.1%
2.4%

Сырьевые материалы

8.5%
9.8%

Финансовые услуги

8.3%
22.0%

Здравоохранение

6.3%
14.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.9%

Энергетика

-

-

Технологии

-

4.9%

Промышленность

FGM
40.5%
FSZ
17.1%

Потребительский циклический сектор

FGM
18.0%
FSZ
7.3%

Недвижимость

FGM
10.1%
FSZ
2.4%

Сырьевые материалы

FGM
8.5%
FSZ
9.8%

Финансовые услуги

FGM
8.3%
FSZ
22.0%

Здравоохранение

FGM
6.3%
FSZ
14.6%

Коммуникационные услуги

FGM
3.2%
FSZ
2.4%

Коммунальные услуги

FGM
2.8%
FSZ
2.4%

Потребительский защитный сектор

FGM
2.3%
FSZ
4.9%

Энергетика

FGM

-

FSZ

-

Технологии

FGM

-

FSZ
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с DAXFGM с FEUZFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

FGM vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGM c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGMFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.72

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.12

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.39

+0.27

FGM vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGM на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGM и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGM и FSZ

Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGMFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-33.97%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.76%

-10.39%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-13.93%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.18%

-33.96%

-16.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.58%

-33.97%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-4.17%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-6.98%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.25%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FGM и FSZ

First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGMFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.07%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

11.06%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

14.25%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

19.35%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

18.75%

+4.16%

Сравнение комиссий FGM и FSZ

И FGM, и FSZ имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGM и FSZ

Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FSZ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.65%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.37%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FGM and FSZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGM has higher volatility (6.09%) compared to FSZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, FGM dropped -51.58% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.31% vs 8.64% for FGM. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.31% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGM and FSZ have the same expense ratio: 0.80% per year.

FSZ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.65% for FGM.

FGM tracks NASDAQ AlphaDEX Germany Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index.

FGM currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGM и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор