Сравнение FGM с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
FGM и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Germany Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGM и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGM и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | -1.81% | 63.60% | 1.36% | 13.28% | -30.46% | 6.10% | 17.26% | 20.77% | -25.14% | 44.28% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FGM показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции FGM уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.48% соответственно.
FGM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.67%
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGM и FSZ
И FGM, и FSZ имеют комиссию равную 0.80%.
Доходность на риск
FGM vs. FSZ — Ранг доходности на риск
FGM
FSZ
Сравнение FGM c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGM | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.84 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.03 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.68 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGM | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FGM и FSZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGM и FSZ
Дивидендная доходность FGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FSZ в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 0.68% | 0.66% | 2.56% | 2.82% | 5.44% | 1.43% | 1.33% | 2.30% | 2.18% | 2.11% | 1.33% | 1.13% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок FGM и FSZ
Максимальная просадка FGM за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGM и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGM | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -33.97% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -10.39% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.07% | -33.96% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.58% | -33.97% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -6.57% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -7.02% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.72% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGM и FSZ
First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGM | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.00% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 9.12% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 15.75% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 19.31% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.87% | +4.08% |