PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с RSEE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 29.96% for RSEE. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как RSEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSEE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у RSEE с доходностью 15.85%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSEE

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
10.33%
С начала года
15.85%
1 год
29.96%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и RSEE

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.85%15.03%28.74%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and RSEE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEORSEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.56

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.18

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.59

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

9.70

-8.47

FGLS.NEO vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа RSEE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и RSEE

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEORSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-21.54%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-11.62%

-9.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-3.51%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-3.35%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

3.10%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и RSEE

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEORSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

6.33%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

16.19%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

19.25%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

20.06%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

20.06%

+3.94%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и RSEE

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и RSEE

Ни FGLS.NEO, ни RSEE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.00%0.24%9.02%0.84%1.97%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and RSEE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSEE is cheaper at 1.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSEE is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 1.27% for RSEE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор