PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с ONEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FGLS.NEO is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 28.95% for ONEQ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как ONEQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ONEQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 14.90%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-1.65%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
11.93%
С начала года
14.90%
1 год
28.95%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.09%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и ONEQ

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		14.90%15.37%37.36%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and ONEQ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.45

The correlation between FGLS.NEO and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.45 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.63

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.26

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.24

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

7.35

-6.11

FGLS.NEO vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и ONEQ

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-43.47%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-13.01%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.95%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-8.06%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

3.95%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и ONEQ

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.96%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

14.35%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

17.82%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

23.12%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

22.72%

+1.28%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и ONEQ

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и ONEQ

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.86%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and ONEQ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.21% for ONEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор