Сравнение FGLS.NEO с FETH
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FGLS.NEO is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs -43.53% for FETH. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и FETH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FETH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FETH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -35.34%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 4.83%
- 6 месяцев
- -42.39%
- С начала года
- -35.34%
- 1 год
- -43.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | -9.32% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.34% | -15.42% | -0.60% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and FETH is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. FETH — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
FETH
Сравнение FGLS.NEO c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | -0.65 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.99 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и FETH
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -67.56% | +41.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -67.56% | +46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -61.03% | +53.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -34.97% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 43.83% | -33.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) составляет 11.09%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 14.25% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 47.13% | -26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 68.69% | -41.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 71.84% | -47.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 71.84% | -47.84% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и FETH
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FETH
Ни FGLS.NEO, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and FETH have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.
FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.25% for FETH.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор