PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с FDVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FGLS.NEO is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 24.76% for FDVV. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FDVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FDVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 15.16%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.47%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
12.01%
С начала года
15.16%
1 год
24.76%
3 года*
21.75%
5 лет*
16.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FDVV

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		15.16%11.74%28.87%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and FDVV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.37

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.37

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.05

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

12.09

-10.86

FGLS.NEO vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и FDVV

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки FDVV в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-34.94%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-8.16%

-12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-0.07%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-3.37%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.05%

+8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и FDVV

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

2.68%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

8.62%

+12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

10.49%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

15.67%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

17.83%

+6.17%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и FDVV

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FDVV

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDVV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.76%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and FDVV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор