PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGLS.NEO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLS.NEO с FBCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FGLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 26.68% for FBCG. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как FBCG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBCG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 13.53%.

FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-2.26%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
11.31%
С начала года
13.53%
1 год
26.68%
3 года*
27.71%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и FBCG

2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		8.43%8.38%-21.20%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		13.53%13.19%45.05%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and FBCG is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

-0.48

The correlation between FGLS.NEO and FBCG has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FGLS.NEO:
FGLS.NEO с CBLSFGLS.NEO с ARB.TOFGLS.NEO с CMAG.TOFGLS.NEO с IDUBFGLS.NEO с LSEQFGLS.NEO с FBTCFGLS.NEO с HDG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGLS.NEOFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.32

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.88

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.74

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

5.84

-4.61

FGLS.NEO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и FBCG

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки FBCG в -40.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLS.NEOFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-40.21%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-15.41%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-3.83%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-10.36%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

4.58%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и FBCG

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLS.NEOFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

6.82%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

16.29%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

20.25%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

26.68%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

26.55%

-2.55%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и FBCG

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и FBCG

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGLS.NEO and FBCG have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBCG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBCG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.51% for FGLS.NEO.

FGLS.NEO is categorized as Long-Short, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 0.59% for FBCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор