Сравнение FGLS.NEO с EMPB
FGLS.NEO (Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF) and EMPB (Efficient Market Portfolio Plus ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FGLS.NEO returned 12.65% vs 17.34% for EMPB. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. FGLS.NEO charges 1.51%/yr vs 1.82%/yr for EMPB.
Доходность
Сравнение доходности FGLS.NEO и EMPB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как EMPB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMPB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 15.91%.
FGLS.NEO
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 15.32%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMPB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 15.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и EMPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 8.43% | 8.38% | 2.87% |
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 15.91% | 9.60% | 1.85% |
Correlation
The correlation between FGLS.NEO and EMPB is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGLS.NEO vs. EMPB — Ранг доходности на риск
FGLS.NEO
EMPB
Сравнение FGLS.NEO c EMPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLS.NEO | EMPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.03 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.14 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGLS.NEO и EMPB
Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки EMPB в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и EMPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGLS.NEO | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -8.58% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -8.58% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -2.88% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -2.05% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 2.83% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLS.NEO и EMPB
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGLS.NEO | EMPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 3.99% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 9.19% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 11.80% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.00% | 12.67% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 12.67% | +11.33% |
Сравнение комиссий FGLS.NEO и EMPB
FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLS.NEO и EMPB
FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMPB Efficient Market Portfolio Plus ETF | 0.78% | 0.88% | 0.28% |
FGLS.NEO Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGLS.NEO and EMPB have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGLS.NEO is cheaper at 1.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGLS.NEO is cheaper with a 1.51% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.
They also come from different issuers: Fidelity and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 1.82% for EMPB.
Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и EMPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор