PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLS.NEO с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGLS.NEO и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FGLS.NEO торгуется в CAD, в то время как EMPB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMPB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FGLS.NEO показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у EMPB с доходностью 15.91%.


FGLS.NEO

1 день
5.59%
1 месяц
15.32%
6 месяцев
9.72%
С начала года
8.43%
1 год
12.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMPB

1 день
-1.05%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
18.25%
С начала года
15.91%
1 год
17.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLS.NEO и EMPB


2026 (YTD)20252024
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
8.43%8.38%2.87%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
15.91%9.60%1.85%

Correlation

The correlation between FGLS.NEO and EMPB is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

-0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Доходность на риск

FGLS.NEO vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLS.NEO
Ранг доходности на риск FGLS.NEO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLS.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLS.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLS.NEO: 1717
Ранг коэф-та Мартина

EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLS.NEO c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGLS.NEOEMPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.03

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

6.14

-4.91

FGLS.NEO vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLS.NEO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EMPB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLS.NEO и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGLS.NEO и EMPB

Максимальная просадка FGLS.NEO за все время составила -25.89%, что больше максимальной просадки EMPB в -8.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLS.NEO и EMPB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGLS.NEOEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-8.58%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-8.58%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-2.88%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-2.05%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

2.83%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLS.NEO и EMPB

Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF (FGLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FGLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGLS.NEOEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

3.99%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.19%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

11.80%

+15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

12.67%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

12.67%

+11.33%

Сравнение комиссий FGLS.NEO и EMPB

FGLS.NEO берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLS.NEO и EMPB

FGLS.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


ПозицияTTM20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
0.78%0.88%0.28%
FGLS.NEO
Fidelity Global Value Long/Short Alternative ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FGLS.NEO and EMPB have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FGLS.NEO is cheaper at 1.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FGLS.NEO is cheaper with a 1.51% expense ratio, compared with 1.82% for EMPB.

They also come from different issuers: Fidelity and Empowered Funds. Their fees differ too: 1.51% for FGLS.NEO and 1.82% for EMPB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLS.NEO и EMPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор