PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGLGX с XAR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both funds - FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, FGLGX returned 16.35%/yr vs 17.92%/yr for XAR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGLGX charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 16.35% против 17.92% соответственно.

FGLGX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.28%
С начала года
8.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
28.39%
3 года*
25.63%
5 лет*
16.53%
10 лет*
16.35%

XAR

1 день
0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
13.37%
6 месяцев
18.38%
1 год
36.71%
3 года*
32.84%
5 лет*
16.16%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGLGX и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.16%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.37%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between FGLGX and XAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.73

The correlation between FGLGX and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDX
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

FGLGX vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.37

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.00

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.14

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.85

6.04

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.37

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и XAR

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGLGXXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-46.37%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-17.22%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.73%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-32.40%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-46.37%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-6.57%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.78%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

6.10%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и XAR

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 3.32%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGLGXXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

9.08%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

22.55%

-12.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

27.01%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

23.45%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

24.65%

-6.26%

Сравнение комиссий FGLGX и XAR

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и XAR

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.10%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FGLGX and XAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.08%) compared to FGLGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FGLGX dropped -36.42% vs XAR's -46.37%.

FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGLGX и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор