Сравнение FGLGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.52% против 17.41% соответственно.
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и SPMO
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGLGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FGLGX
SPMO
Сравнение FGLGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.60 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.96 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 6.90 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и SPMO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и SPMO
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и SPMO
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -30.95% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.70% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -22.74% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -30.95% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -7.31% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -4.66% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.60% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и SPMO
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.22% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 12.80% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 22.77% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 19.08% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.09% | -1.71% |