Сравнение FGLGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FGLGX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.52% против 12.25% соответственно.
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и SCHD
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FGLGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FGLGX
SCHD
Сравнение FGLGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.32 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.05 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 3.55 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.88 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.58 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и SCHD
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и SCHD
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -33.37% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.74% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -16.85% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.37% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -3.43% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.34% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.75% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и SCHD
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 2.33% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 7.96% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 15.69% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.40% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.70% | +1.68% |