PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGLGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.52% против 19.12% соответственно.


FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий FGLGX и PAGRX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

FGLGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGLGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.74

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.21

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

16.28

-5.14

FGLGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGLGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.72

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.31

Корреляция

Корреляция между FGLGX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и PAGRX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и PAGRX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGLGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-55.87%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-13.80%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-36.52%

+15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-38.01%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-5.77%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-10.09%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.73%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGLGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

6.77%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.91%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

25.69%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

24.53%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

24.49%

-6.11%