Сравнение FGLGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FGLGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGLGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.52% против 19.12% соответственно.
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGLGX и PAGRX
FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FGLGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FGLGX
PAGRX
Сравнение FGLGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGLGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.74 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.21 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 16.28 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGLGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FGLGX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGLGX и PAGRX
Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FGLGX и PAGRX
Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGLGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -55.87% | +19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -13.80% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -36.52% | +15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -38.01% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -5.77% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -10.09% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.73% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGLGX и PAGRX
Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGLGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 6.77% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 13.91% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 25.69% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 24.53% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 24.49% | -6.11% |