PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGLGX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGLGX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 15.52% против 32.33% соответственно.

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FGLGX и FSELX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGLGXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.40

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.02

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

5.65

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

22.93

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGLGXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.50

+0.33

Корреляция

Корреляция между FGLGX и FSELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и FSELX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и FSELX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGLGXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-82.54%

+46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-17.23%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-46.37%

+25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-46.37%

+9.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-8.22%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-28.82%

+25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.24%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGLGXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.78%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

25.83%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

41.39%

-22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

38.69%

-21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

34.78%

-16.40%