PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и SWLGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%14.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий FGKFX и SWLGX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.83

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.35

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.17

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

4.02

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.83

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.13

Корреляция

Корреляция между FGKFX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и SWLGX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20252024202320222021202020192018
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и SWLGX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-32.69%

-7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-16.16%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-32.69%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-13.03%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-7.13%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.69%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и SWLGX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.73%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.40%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

22.57%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

21.52%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

22.81%

+3.11%