PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGKFX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGKFX и GCGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		-2.27%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%.

FGKFX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.69%
1 год
35.13%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VIGIXFGKFX с VOOFGKFX с VUGFGKFX с QQQFGKFX с VINIX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий FGKFX и GCGIX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCGIX в 0.54%.

GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund

Доходность на риск

FGKFX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGKFXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.72

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.19

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.76

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

2.61

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGKFX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGKFXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.72

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.43

+0.40

Корреляция

Корреляция между FGKFX и GCGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и GCGIX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и GCGIX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGKFXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-65.78%

+25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-17.25%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-32.57%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-14.11%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-20.92%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.04%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и GCGIX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGKFXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.81%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.55%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

23.15%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

22.25%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

21.51%

+4.41%