Сравнение FGKFX с EISMX
FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, FGKFX returned 17.78%/yr vs 3.52%/yr for EISMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.
Доходность
Сравнение доходности FGKFX и EISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGKFX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%.
FGKFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 51.36%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- —
EISMX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам FGKFX и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 24.57% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -3.07% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 7.90% |
Correlation
The correlation between FGKFX and EISMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between FGKFX and EISMX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGKFX vs. EISMX — Ранг доходности на риск
FGKFX
EISMX
Сравнение FGKFX c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGKFX | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.95 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.38 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | -0.75 | +19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGKFX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | -0.37 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.53 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FGKFX и EISMX
Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и EISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGKFX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -45.32% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -14.66% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -19.39% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.14% | -19.81% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -13.83% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -5.83% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 7.47% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGKFX и EISMX
Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGKFX | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.94% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 11.15% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 15.34% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 17.12% | +7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 18.86% | +6.88% |
Сравнение комиссий FGKFX и EISMX
FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGKFX и EISMX
FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.63% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGKFX and EISMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGKFX has higher volatility (4.49%) compared to EISMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs EISMX's -45.32%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGKFX и EISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор