PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGKFX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGKFX с EISMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 5 years, FGKFX returned 15.60%/yr vs 3.68%/yr for EISMX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGKFX charges 0.45%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности FGKFX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGKFX показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -2.06%.

FGKFX

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.17%
С начала года
19.65%
6 месяцев
13.37%
1 год
41.57%
3 года*
30.13%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—

EISMX

1 день
1.60%
1 месяц
0.73%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-3.58%
1 год
-4.95%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.68%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGKFX и EISMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		19.65%21.67%35.46%46.02%-32.62%22.06%68.76%15.07%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-2.06%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%8.22%

Correlation

The correlation between FGKFX and EISMX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.62

Over the past year, the correlation between FGKFX and EISMX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company K6 Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с FGKFX:
FGKFX с FDGRXFGKFX с FLCNXFGKFX с VOOFGKFX с VIGIXFGKFX с QQQFGKFX с VUGFGKFX с SCHG
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIXEISMX с BBGSX

Доходность на риск

FGKFX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGKFX
Ранг доходности на риск FGKFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGKFX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGKFXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.35

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.41

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.37

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

-0.69

+15.10

FGKFX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGKFX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGKFX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGKFX и EISMX

Максимальная просадка FGKFX за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGKFX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGKFXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-45.32%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-14.66%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.38%

-19.39%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-19.81%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-12.94%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-5.84%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

7.87%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FGKFX и EISMX

Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FGKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGKFXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

4.49%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

11.61%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

15.58%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

17.15%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

18.84%

+6.95%

Сравнение комиссий FGKFX и EISMX

FGKFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGKFX и EISMX

FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.56%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.00%0.00%0.00%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGKFX and EISMX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGKFX has higher volatility (8.01%) compared to EISMX (4.49%). In terms of maximum drawdown, FGKFX dropped -40.14% vs EISMX's -45.32%.

FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGKFX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор