PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGINX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FGINX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGINX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 12.18% против 14.64% соответственно.

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Growth and Income Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FGINX и VVOAX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

FGINX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGINX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGINXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.51

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.04

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.09

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

8.91

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGINX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGINXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.51

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Корреляция

Корреляция между FGINX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и VVOAX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и VVOAX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGINXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-62.08%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-15.08%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-24.05%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-51.80%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-6.76%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.80%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.54%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и VVOAX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGINXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.27%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

14.27%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

22.91%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

21.06%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

24.20%

-7.16%