Сравнение FGINX с DRIPX
FGINX (Delaware Growth and Income Fund) and DRIPX (The MP 63 Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FGINX returned 13.68%/yr vs 10.05%/yr for DRIPX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FGINX charges 1.02%/yr vs 0.63%/yr for DRIPX.
Доходность
Сравнение доходности FGINX и DRIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGINX показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у DRIPX с доходностью 18.25%. За последние 10 лет акции FGINX превзошли акции DRIPX по среднегодовой доходности: 13.68% против 10.05% соответственно.
FGINX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 16.50%
- С начала года
- 25.48%
- 1 год
- 47.80%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 13.68%
- Всё время*
- 9.88%
DRIPX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.05%
- Всё время*
- 7.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DRIPX The MP 63 Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FGINX и DRIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 25.48% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
DRIPX The MP 63 Fund | 18.25% | 13.89% | 4.75% | 5.93% | -8.37% | 20.46% | 8.13% | 28.65% | -5.55% | 18.19% |
Correlation
The correlation between FGINX and DRIPX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1999 г. | 0.91 |
The correlation between FGINX and DRIPX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGINX vs. DRIPX — Ранг доходности на риск
FGINX
DRIPX
Сравнение FGINX c DRIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGINX | DRIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.44 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.59 | 3.47 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.46 | 13.65 | +11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGINX и DRIPX
Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, примерно равная максимальной просадке DRIPX в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и DRIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGINX | DRIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -53.54% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.70% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.28% | -19.58% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -19.97% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -35.20% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.54% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.95% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGINX и DRIPX
Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 2.70%, в то время как у The MP 63 Fund (DRIPX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGINX | DRIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.29% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 8.61% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 10.96% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 14.20% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.43% | +0.55% |
Сравнение комиссий FGINX и DRIPX
FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DRIPX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGINX и DRIPX
Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности DRIPX в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIPX The MP 63 Fund | 5.95% | 7.04% | 0.00% | 3.13% | 4.27% | 3.55% | 3.48% | 3.46% | 6.25% | 1.68% | 4.27% | 6.80% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 8.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
FGINX and DRIPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIPX has higher volatility (3.29%) compared to FGINX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FGINX dropped -54.80% vs DRIPX's -53.54%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGINX и DRIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор