PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGINX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с FDGRX

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGINX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между FGINX и FDGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGINX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
316.94%
2,352.48%
FGINX
FDGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGINX:

-0.04

FDGRX:

0.02

Коэф-т Сортино

FGINX:

0.08

FDGRX:

0.21

Коэф-т Омега

FGINX:

1.01

FDGRX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FGINX:

-0.02

FDGRX:

0.02

Коэф-т Мартина

FGINX:

-0.09

FDGRX:

0.05

Индекс Язвы

FGINX:

7.88%

FDGRX:

10.95%

Дневная вол-ть

FGINX:

18.80%

FDGRX:

27.83%

Макс. просадка

FGINX:

-64.00%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

FGINX:

-33.30%

FDGRX:

-21.00%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -10.76%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: -2.83% против 10.34% соответственно.

FGINX

С начала года

1.74%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-7.46%

1 год

1.46%

5 лет

8.21%

10 лет

-2.83%

FDGRX

С начала года

-10.76%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

-12.28%

1 год

2.68%

5 лет

10.82%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGINX и FDGRX

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
График комиссии FGINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGINX: 1.02%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDGRX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGINX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг риск-скорректированной доходности FGINX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGINX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGINX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGINX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGINX: -0.04
FDGRX: 0.02
Коэффициент Сортино FGINX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGINX: 0.08
FDGRX: 0.21
Коэффициент Омега FGINX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGINX: 1.01
FDGRX: 1.03
Коэффициент Кальмара FGINX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGINX: -0.02
FDGRX: 0.02
Коэффициент Мартина FGINX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGINX: -0.09
FDGRX: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.04
0.02
FGINX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и FDGRX

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FDGRX в 9.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		2.29%2.40%2.28%2.37%2.44%1.23%2.15%1.77%1.18%1.37%1.07%0.82%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		9.93%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и FDGRX

Максимальная просадка FGINX за все время составила -64.00%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.30%
-21.00%
FGINX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и FDGRX

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 11.78%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.78%
16.79%
FGINX
FDGRX