PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGINX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGINX с VUG

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGINX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FGINX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FGINX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.14%
885.21%
FGINX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGINX:

0.11

VUG:

0.75

Коэф-т Сортино

FGINX:

0.26

VUG:

1.17

Коэф-т Омега

FGINX:

1.04

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

FGINX:

0.05

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

FGINX:

0.25

VUG:

2.82

Индекс Язвы

FGINX:

7.92%

VUG:

6.60%

Дневная вол-ть

FGINX:

18.83%

VUG:

24.89%

Макс. просадка

FGINX:

-64.00%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FGINX:

-32.44%

VUG:

-8.84%

Доходность по периодам

С начала года, FGINX показывает доходность 3.05%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -2.58% против 14.82% соответственно.

FGINX

С начала года

3.05%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-6.09%

1 год

2.09%

5 лет

8.48%

10 лет

-2.58%

VUG

С начала года

-5.03%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.42%

5 лет

18.03%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGINX и VUG

FGINX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
График комиссии FGINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGINX: 1.02%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGINX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGINX
Ранг риск-скорректированной доходности FGINX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGINX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGINX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FGINX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FGINX: 0.11
VUG: 0.75
Коэффициент Сортино FGINX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGINX: 0.26
VUG: 1.17
Коэффициент Омега FGINX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGINX: 1.04
VUG: 1.17
Коэффициент Кальмара FGINX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGINX: 0.05
VUG: 0.82
Коэффициент Мартина FGINX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FGINX: 0.25
VUG: 2.82

Показатель коэффициента Шарпа FGINX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGINX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.75
FGINX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGINX и VUG

Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		2.26%2.40%2.28%2.37%2.44%1.23%2.15%1.77%1.18%1.37%1.07%0.82%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FGINX и VUG

Максимальная просадка FGINX за все время составила -64.00%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.44%
-8.84%
FGINX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FGINX и VUG

Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.85%
16.62%
FGINX
VUG