Сравнение FGINX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Aegis Value Fund (AVALX).
FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FGINX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGINX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FGINX показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции FGINX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 12.18% против 21.84% соответственно.
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGINX и AVALX
FGINX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
FGINX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
FGINX
AVALX
Сравнение FGINX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGINX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 3.51 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 4.14 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 5.65 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 27.42 | -16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGINX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 3.51 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FGINX и AVALX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGINX и AVALX
Дивидендная доходность FGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FGINX и AVALX
Максимальная просадка FGINX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGINX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGINX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -73.72% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -13.02% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -32.00% | +15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -48.34% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -3.79% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -11.01% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.68% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGINX и AVALX
Текущая волатильность для Delaware Growth and Income Fund (FGINX) составляет 4.24%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGINX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.77% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 14.37% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 21.22% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 22.62% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.33% | -5.29% |