Сравнение FGILX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FGILX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGILX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.75% соответственно.
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGILX и VGPMX
FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
FGILX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
FGILX
VGPMX
Сравнение FGILX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGILX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 3.21 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.80 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.61 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.79 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 19.71 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGILX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 3.21 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FGILX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGILX и VGPMX
Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FGILX и VGPMX
Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGILX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.59% | -78.85% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -12.80% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -22.71% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.59% | -54.59% | +24.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.89% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -34.68% | +31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.11% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGILX и VGPMX
Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGILX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 8.37% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 13.47% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 19.47% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 17.21% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 21.67% | -7.14% |