PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGILX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGILX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и FSELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FGILX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.12% против 32.33% соответственно.


FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Global Equity Income Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий FGILX и FSELX

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


Доходность на риск

FGILX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGILXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.40

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.02

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.65

-3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

22.93

-14.22

FGILX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGILXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.40

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.93

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между FGILX и FSELX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и FSELX

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FSELX в 10.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и FSELX

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и FSELX.


Загрузка...

Показатели просадок


FGILXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-82.54%

+51.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-17.23%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-46.37%

+24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-46.37%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-8.22%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-28.82%

+25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.24%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGILXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

12.78%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

25.83%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

41.39%

-26.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

38.69%

-25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

34.78%

-20.25%